Denne oppgaven tar for seg hypotesen om markedseffisiens, og setter teorien om svak effisiens på prøve i det norske aksjemarkedet. Ved bruk av en kortsiktig inter-dag handelsstrategi som benytter dagens kursendringer som en indikator på moment i aksjekursen, undersøkes det om det er mulig å oppnå meravkastning i forhold til en referanseportefølje som representerer markedets utvikling. Undersøkelsesperioden ...