Show simple item record

dc.contributor.advisorRypdal, Martin
dc.contributor.authorLøvsletten, Ola
dc.date.accessioned2010-09-20T07:22:37Z
dc.date.available2010-09-20T07:22:37Z
dc.date.issued2010-06-01
dc.description.abstractI denne oppgaven analyserer vi den norske pengemarkedsrenta NIBOR (3 mnd). Vi fokuserer spesielt p\aa\ modeller som beskriver den karakteristiske potenslovskaleringen vi ser i data. Eksempler p\aa\ slike modeller er stabile L\'{e}vy-prosesser, trunkerte stabile L\'{e}vy-prosesser og multifraktale prosesser. Vi finner at modellen Markov Switching Multifractal gjenskaper de viktigste strukturelle egenskapene til rentefluktasjonene samtidig som den er egnet til volatilitetsvarsling. Vi utf\o rer en statistisk test p\aa\ hvordan denne modellen takler prediksjonsproblemet.en
dc.format.extent4125666 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2666
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2411
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTA-3921nor
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412en
dc.subjectskaleringen
dc.subjectmultifraktalen
dc.subjectselvsimilæren
dc.subjectLevyen
dc.subjectstokastiske prosesseren
dc.titleEmpirisk analyse og stokastisk modellering av temporale fluktuasjoner i den norske pengemarkedsrentaen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record