Empirisk analyse og stokastisk modellering av temporale fluktuasjoner i den norske pengemarkedsrenta
Permanent link
https://hdl.handle.net/10037/2666Date
2010-06-01Type
Master thesisMastergradsoppgave
Author
Løvsletten, OlaAbstract
I denne oppgaven analyserer vi den norske pengemarkedsrenta NIBOR (3 mnd).
Vi fokuserer spesielt p\aa\ modeller som beskriver den karakteristiske
potenslovskaleringen vi ser i data. Eksempler p\aa\ slike modeller er
stabile L\'{e}vy-prosesser, trunkerte stabile L\'{e}vy-prosesser og
multifraktale prosesser. Vi finner at modellen Markov Switching Multifractal
gjenskaper de viktigste strukturelle egenskapene til rentefluktasjonene
samtidig som den er egnet til volatilitetsvarsling. Vi utf\o rer en
statistisk test p\aa\ hvordan denne modellen takler prediksjonsproblemet.
Publisher
Universitetet i TromsøUniversity of Tromsø
Metadata
Show full item recordCollections
Copyright 2010 The Author(s)
The following license file are associated with this item: